Riesgos de mercado. Fundamentos, modelos y aplicaciones
Por: Vilariño Sanz, Ángel | [Autor].
Colaborador(es): Vilariño Sanz, Ángel.
Editor: MADRID ; GARCETA GRUPO EDITORIAL ; 2016Edición: 1A. ed.Descripción: 218; 24.0.Tema(s): ADMINISTRACIÓN FINANCIERAClasificación CDD: 658.83.VILL.01
Contenidos:
Riesgos de mercado
. -- Modelos de los factores de riesgo
. -- Volatilidad, correlaciones y griegas
. -- Valor en riesgo (VaR)
. -- VaR de instrumentos financieros)
. -- Medidas coherentes de riesgo. expected shortfall
. -- Contraste de los modelos
. -- Pruebas de estrés
. -- Modelos de los factores de riesgo
. -- Volatilidad, correlaciones y griegas
. -- Valor en riesgo (VaR)
. -- VaR de instrumentos financieros)
. -- Medidas coherentes de riesgo. expected shortfall
. -- Contraste de los modelos
. -- Pruebas de estrés
| Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Biblioteca Central | BIBCE-CSSOC (Biblioteca Central - 2do piso) | 658.83.VILL.01 (Navegar estantería) | 1e. | Disponible | 64628 |
Riesgos de mercado
. -- Modelos de los factores de riesgo
. -- Volatilidad, correlaciones y griegas
. -- Valor en riesgo (VaR)
. -- VaR de instrumentos financieros)
. -- Medidas coherentes de riesgo. expected shortfall
. -- Contraste de los modelos
. -- Pruebas de estrés
. -- Modelos de los factores de riesgo
. -- Volatilidad, correlaciones y griegas
. -- Valor en riesgo (VaR)
. -- VaR de instrumentos financieros)
. -- Medidas coherentes de riesgo. expected shortfall
. -- Contraste de los modelos
. -- Pruebas de estrés
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