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Vilariño Sanz, Ángel

Riesgos de mercado. Fundamentos, modelos y aplicaciones - 1A. ed - MADRID GARCETA GRUPO EDITORIAL 2016 - 218 24.0

Riesgos de mercado
. -- Modelos de los factores de riesgo
. -- Volatilidad, correlaciones y griegas
. -- Valor en riesgo (VaR)
. -- VaR de instrumentos financieros)
. -- Medidas coherentes de riesgo. expected shortfall
. -- Contraste de los modelos
. -- Pruebas de estrés
. -- Modelos de los factores de riesgo
. -- Volatilidad, correlaciones y griegas
. -- Valor en riesgo (VaR)
. -- VaR de instrumentos financieros)
. -- Medidas coherentes de riesgo. expected shortfall
. -- Contraste de los modelos
. -- Pruebas de estrés

Subjects--Topical Terms:
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Dewey Class. No.: 658.83.VILL.01