INTEGRACIÓN DE MONTE CARLO

. -- APROXIMANDO

. -- MUESTREANDO DISTRIBUCIONES CONOCIDAS

. -- EFICIENCIA DEL PROMEDIO Y LA MEDIANA MUESTRALES

. -- INFERENCIA EN MODELOS DE REGRESIÓN

. -- LEYES ASINTÓTICAS IMPORTANTES

. -- SERIES DE TIEMPO ESTACIONARIAS

. -- GENERANDO DEPENDENCIAS: PROCESOS ARMA

. -- LEYES ASINTÓTICAS IMPORTANTES, REVISADAS

. -- INFERENCIA EN LA PRÁCTICA: ESTIMACIÓN DE LA VARIANZA DE LARGO PLAZO

. -- ESTIMACIÓN DE MODELOS ARMA

. -- CONTRASTES DE AUTOCORRELACIÓN RESIDUAL

. -- CRITERIOS DE INFORMACIÓN Y SELECCIÓN DE MODELOS

. -- NO ESTACIONARIEDAD

. -- MODELO DE TENDENCIA LINEAL

. -- PROCESOS INTEGRADOS Y NO ESTACIONARIEDAD

. -- EFECTOS SOBRE LA INFERENCIA

. -- REMOVIENDO TENDENCIAS

. -- PRUEBAS DE RAÍZ UNITARIA

. -- POTENCIA Y CONSISTENCIA DE LAS PRUEBAS DE DICKEY Y FULLER

. -- INCREMENTANDO LA POTENCIA CON UNA PRUEBA LM

. -- ¿RETORNO A LA NORMALIDAD?

. -- PROYECCIONES Y RAÍCES UINITARIAS

. -- PARÁMETROS FASTIDIOSOS Y POSIBLES SOLUCIONES

. -- ESTIMACIÓN E INFERENCIA CON SERIES NO ESTACIONARIAS

. -- COINTEGRACIÓN

. -- REPRESENTACIONES

. -- AUSENCIA DE COINTEGRACIÓN Y REGRESIONES ESPURIAS

. -- ESTIMACIÓN E INFERENCIA

. -- INFERENCIA SOBRE EL MULTIPLICADOR DE LARGO PLAZO