WINKELRIED, DIEGO
ECONOMETRÍA DE SERIES DE TIEMPO: ENFOQUE DE MONTE CARLO - 1A. ed - LIMA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 2016 - 159 22.0
INTEGRACIÓN DE MONTE CARLO
. -- APROXIMANDO
. -- MUESTREANDO DISTRIBUCIONES CONOCIDAS
. -- EFICIENCIA DEL PROMEDIO Y LA MEDIANA MUESTRALES
. -- INFERENCIA EN MODELOS DE REGRESIÓN
. -- LEYES ASINTÓTICAS IMPORTANTES
. -- SERIES DE TIEMPO ESTACIONARIAS
. -- GENERANDO DEPENDENCIAS: PROCESOS ARMA
. -- LEYES ASINTÓTICAS IMPORTANTES, REVISADAS
. -- INFERENCIA EN LA PRÁCTICA: ESTIMACIÓN DE LA VARIANZA DE LARGO PLAZO
. -- ESTIMACIÓN DE MODELOS ARMA
. -- CONTRASTES DE AUTOCORRELACIÓN RESIDUAL
. -- CRITERIOS DE INFORMACIÓN Y SELECCIÓN DE MODELOS
. -- NO ESTACIONARIEDAD
. -- MODELO DE TENDENCIA LINEAL
. -- PROCESOS INTEGRADOS Y NO ESTACIONARIEDAD
. -- EFECTOS SOBRE LA INFERENCIA
. -- REMOVIENDO TENDENCIAS
. -- PRUEBAS DE RAÍZ UNITARIA
. -- POTENCIA Y CONSISTENCIA DE LAS PRUEBAS DE DICKEY Y FULLER
. -- INCREMENTANDO LA POTENCIA CON UNA PRUEBA LM
. -- ¿RETORNO A LA NORMALIDAD?
. -- PROYECCIONES Y RAÍCES UINITARIAS
. -- PARÁMETROS FASTIDIOSOS Y POSIBLES SOLUCIONES
. -- ESTIMACIÓN E INFERENCIA CON SERIES NO ESTACIONARIAS
. -- COINTEGRACIÓN
. -- REPRESENTACIONES
. -- AUSENCIA DE COINTEGRACIÓN Y REGRESIONES ESPURIAS
. -- ESTIMACIÓN E INFERENCIA
. -- INFERENCIA SOBRE EL MULTIPLICADOR DE LARGO PLAZO
ECONOMETRÍA
330.015195.WINK.00
ECONOMETRÍA DE SERIES DE TIEMPO: ENFOQUE DE MONTE CARLO - 1A. ed - LIMA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 2016 - 159 22.0
INTEGRACIÓN DE MONTE CARLO
. -- APROXIMANDO
. -- MUESTREANDO DISTRIBUCIONES CONOCIDAS
. -- EFICIENCIA DEL PROMEDIO Y LA MEDIANA MUESTRALES
. -- INFERENCIA EN MODELOS DE REGRESIÓN
. -- LEYES ASINTÓTICAS IMPORTANTES
. -- SERIES DE TIEMPO ESTACIONARIAS
. -- GENERANDO DEPENDENCIAS: PROCESOS ARMA
. -- LEYES ASINTÓTICAS IMPORTANTES, REVISADAS
. -- INFERENCIA EN LA PRÁCTICA: ESTIMACIÓN DE LA VARIANZA DE LARGO PLAZO
. -- ESTIMACIÓN DE MODELOS ARMA
. -- CONTRASTES DE AUTOCORRELACIÓN RESIDUAL
. -- CRITERIOS DE INFORMACIÓN Y SELECCIÓN DE MODELOS
. -- NO ESTACIONARIEDAD
. -- MODELO DE TENDENCIA LINEAL
. -- PROCESOS INTEGRADOS Y NO ESTACIONARIEDAD
. -- EFECTOS SOBRE LA INFERENCIA
. -- REMOVIENDO TENDENCIAS
. -- PRUEBAS DE RAÍZ UNITARIA
. -- POTENCIA Y CONSISTENCIA DE LAS PRUEBAS DE DICKEY Y FULLER
. -- INCREMENTANDO LA POTENCIA CON UNA PRUEBA LM
. -- ¿RETORNO A LA NORMALIDAD?
. -- PROYECCIONES Y RAÍCES UINITARIAS
. -- PARÁMETROS FASTIDIOSOS Y POSIBLES SOLUCIONES
. -- ESTIMACIÓN E INFERENCIA CON SERIES NO ESTACIONARIAS
. -- COINTEGRACIÓN
. -- REPRESENTACIONES
. -- AUSENCIA DE COINTEGRACIÓN Y REGRESIONES ESPURIAS
. -- ESTIMACIÓN E INFERENCIA
. -- INFERENCIA SOBRE EL MULTIPLICADOR DE LARGO PLAZO
ECONOMETRÍA
330.015195.WINK.00