MEDICIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE CRÉDITO
Por: ELIZONDO, ALAN (COORD) | [Autor].
Colaborador(es): ELIZONDO, ALAN (COORD).
Editor: MEXICO ; LIMUSA ; 2004Edición: 1A. ed.Descripción: 269; 22.8.Tema(s): FINANZAS-CRÉDITOSClasificación CDD: 332.7.ELIZ.00
Contenidos:
LOS MÉTODOS DE CALIFICACIÓN DE CARTERA Y SU IMPORTANCIA PARA LOS PARADIGMAS DE MEDICIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO
. -- MODELOS DE PERDIDA ESPERADA
. -- UN MODELO DE SCORING PARA BONOS DE MERCADOS EMERGENTES
. -- MODELOS DE INCUMPLIMIENTO; CREDIT RISK+ Y EL ENFOQUE ACTUARIAL
. -- MODELOS DE VALUACIÓN A MERCADO: CREDITMETRICS, MODELO Y APLICACIÓN
. -- COMPARACIONES ENTRE MODELOS DE INCUMPLIMIENTO Y DE ESTADOS MÚLTIPLES
. -- SUFICIENCIA DE CAPITAL Y RIESGO CRÉDITO
| Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Biblioteca Central | BIBCE-CSSOC (Biblioteca Central - 2do piso) | 332.7.ELIZ.00 (Navegar estantería) | 1e. | Disponible | 46542 |
LOS MÉTODOS DE CALIFICACIÓN DE CARTERA Y SU IMPORTANCIA PARA LOS PARADIGMAS DE MEDICIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO
. -- MODELOS DE PERDIDA ESPERADA
. -- UN MODELO DE SCORING PARA BONOS DE MERCADOS EMERGENTES
. -- MODELOS DE INCUMPLIMIENTO; CREDIT RISK+ Y EL ENFOQUE ACTUARIAL
. -- MODELOS DE VALUACIÓN A MERCADO: CREDITMETRICS, MODELO Y APLICACIÓN
. -- COMPARACIONES ENTRE MODELOS DE INCUMPLIMIENTO Y DE ESTADOS MÚLTIPLES
. -- SUFICIENCIA DE CAPITAL Y RIESGO CRÉDITO
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