ELIZONDO, ALAN (COORD)
MEDICIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE CRÉDITO - 1A. ed - MEXICO LIMUSA 2004 - 269 22.8
LOS MÉTODOS DE CALIFICACIÓN DE CARTERA Y SU IMPORTANCIA PARA LOS PARADIGMAS DE MEDICIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO
. -- MODELOS DE PERDIDA ESPERADA
. -- UN MODELO DE SCORING PARA BONOS DE MERCADOS EMERGENTES
. -- MODELOS DE INCUMPLIMIENTO; CREDIT RISK+ Y EL ENFOQUE ACTUARIAL
. -- MODELOS DE VALUACIÓN A MERCADO: CREDITMETRICS, MODELO Y APLICACIÓN
. -- COMPARACIONES ENTRE MODELOS DE INCUMPLIMIENTO Y DE ESTADOS MÚLTIPLES
. -- SUFICIENCIA DE CAPITAL Y RIESGO CRÉDITO
FINANZAS-CRÉDITOS
332.7.ELIZ.00
MEDICIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE CRÉDITO - 1A. ed - MEXICO LIMUSA 2004 - 269 22.8
LOS MÉTODOS DE CALIFICACIÓN DE CARTERA Y SU IMPORTANCIA PARA LOS PARADIGMAS DE MEDICIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO
. -- MODELOS DE PERDIDA ESPERADA
. -- UN MODELO DE SCORING PARA BONOS DE MERCADOS EMERGENTES
. -- MODELOS DE INCUMPLIMIENTO; CREDIT RISK+ Y EL ENFOQUE ACTUARIAL
. -- MODELOS DE VALUACIÓN A MERCADO: CREDITMETRICS, MODELO Y APLICACIÓN
. -- COMPARACIONES ENTRE MODELOS DE INCUMPLIMIENTO Y DE ESTADOS MÚLTIPLES
. -- SUFICIENCIA DE CAPITAL Y RIESGO CRÉDITO
FINANZAS-CRÉDITOS
332.7.ELIZ.00