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Fundamentos de Econometría
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: PERÚ; FONDO EDITORIAL UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.; 2017Edición: 1A. edDescripción: 461; 28.0Tema(s): Clasificación CDD: - 330.015195.LARI.00
Contenidos:
1. Regresión lineal simple
. -- 2. Modelo de regresión lineal múltiple
. -- 3. Multicolinealidad
. -- 4. Heteroscedasticidad
. -- 5. Autocorrelación
. -- 6. Variables dummy
. -- 7. Pruebas de diagnóstico y selección de modelos
. -- 8. Modelos de regresión no lineales
. -- 9. Modelos de Respuesta cualitativa
. -- 10. Data panel
. -- 11. Modelos econométricos: autoregresivos y de rezagos distribuidos
. -- 12. Modelos de econométricos de ecuaciones simuláneas
. -- 13. Series de tiempo: estacionariedad, raíz unitaria y cointegración
. -- 14. Modelos arima
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Biblioteca Central | BIBCE-CSSOC (Biblioteca Central - 2do piso) | 330.015195.LARI.00 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1e. | Disponible | 65896 |
1. Regresión lineal simple
. -- 2. Modelo de regresión lineal múltiple
. -- 3. Multicolinealidad
. -- 4. Heteroscedasticidad
. -- 5. Autocorrelación
. -- 6. Variables dummy
. -- 7. Pruebas de diagnóstico y selección de modelos
. -- 8. Modelos de regresión no lineales
. -- 9. Modelos de Respuesta cualitativa
. -- 10. Data panel
. -- 11. Modelos econométricos: autoregresivos y de rezagos distribuidos
. -- 12. Modelos de econométricos de ecuaciones simuláneas
. -- 13. Series de tiempo: estacionariedad, raíz unitaria y cointegración
. -- 14. Modelos arima
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