Riesgos de mercado. Fundamentos, modelos y aplicaciones
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: MADRID; GARCETA GRUPO EDITORIAL; 2016Edición: 1A. edDescripción: 218; 24.0Tema(s): Clasificación CDD:- 658.83.VILL.01
Contenidos:
Riesgos de mercado
. -- Modelos de los factores de riesgo
. -- Volatilidad, correlaciones y griegas
. -- Valor en riesgo (VaR)
. -- VaR de instrumentos financieros)
. -- Medidas coherentes de riesgo. expected shortfall
. -- Contraste de los modelos
. -- Pruebas de estrés
. -- Modelos de los factores de riesgo
. -- Volatilidad, correlaciones y griegas
. -- Valor en riesgo (VaR)
. -- VaR de instrumentos financieros)
. -- Medidas coherentes de riesgo. expected shortfall
. -- Contraste de los modelos
. -- Pruebas de estrés
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Libros | Biblioteca Central | BIBCE-CSSOC (Biblioteca Central - 2do piso) | 658.83.VILL.01 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1e. | Disponible | 64628 |
Riesgos de mercado
. -- Modelos de los factores de riesgo
. -- Volatilidad, correlaciones y griegas
. -- Valor en riesgo (VaR)
. -- VaR de instrumentos financieros)
. -- Medidas coherentes de riesgo. expected shortfall
. -- Contraste de los modelos
. -- Pruebas de estrés
. -- Modelos de los factores de riesgo
. -- Volatilidad, correlaciones y griegas
. -- Valor en riesgo (VaR)
. -- VaR de instrumentos financieros)
. -- Medidas coherentes de riesgo. expected shortfall
. -- Contraste de los modelos
. -- Pruebas de estrés
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