000 00619nam a2200193Ia 4500
999 _c55049
_d55049
003 OSt
005 20181023043908.0
008 24419b pe ||||| |||| 00| 0 spa d
040 _cTranscribing agency
082 _a658.83.VILL.01
100 _aVilariño Sanz, Ángel
100 _eAutor
245 0 _aRiesgos de mercado. Fundamentos, modelos y aplicaciones
250 _a1A. ed
260 _aMADRID
260 _bGARCETA GRUPO EDITORIAL
260 _c2016
300 _a218
300 _c24.0
505 _aRiesgos de mercado . -- Modelos de los factores de riesgo . -- Volatilidad, correlaciones y griegas . -- Valor en riesgo (VaR) . -- VaR de instrumentos financieros) . -- Medidas coherentes de riesgo. expected shortfall . -- Contraste de los modelos . -- Pruebas de estrés . -- Modelos de los factores de riesgo . -- Volatilidad, correlaciones y griegas . -- Valor en riesgo (VaR) . -- VaR de instrumentos financieros) . -- Medidas coherentes de riesgo. expected shortfall . -- Contraste de los modelos . -- Pruebas de estrés
650 _aADMINISTRACIÓN FINANCIERA
700 _aVilariño Sanz, Ángel
942 _cTM001
_2ddc