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040			_cTranscribing agency
082			_a330.015195.WINK.00
100			_aWINKELRIED, DIEGO
100			_eAutor
245		0	_aECONOMETRÍA DE SERIES DE TIEMPO: ENFOQUE DE MONTE CARLO
250			_a1A. ed
260			_aLIMA
260			_bUNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
260			_c2016
300			_a159
300			_c22.0
505			_aINTEGRACIÓN DE MONTE CARLO . -- APROXIMANDO . -- MUESTREANDO DISTRIBUCIONES CONOCIDAS . -- EFICIENCIA DEL PROMEDIO Y LA MEDIANA MUESTRALES . -- INFERENCIA EN MODELOS DE REGRESIÓN . -- LEYES ASINTÓTICAS IMPORTANTES . -- SERIES DE TIEMPO ESTACIONARIAS . -- GENERANDO DEPENDENCIAS: PROCESOS ARMA . -- LEYES ASINTÓTICAS IMPORTANTES, REVISADAS . -- INFERENCIA EN LA PRÁCTICA: ESTIMACIÓN DE LA VARIANZA DE LARGO PLAZO . -- ESTIMACIÓN DE MODELOS ARMA . -- CONTRASTES DE AUTOCORRELACIÓN RESIDUAL . -- CRITERIOS DE INFORMACIÓN Y SELECCIÓN DE MODELOS . -- NO ESTACIONARIEDAD . -- MODELO DE TENDENCIA LINEAL . -- PROCESOS INTEGRADOS Y NO ESTACIONARIEDAD . -- EFECTOS SOBRE LA INFERENCIA . -- REMOVIENDO TENDENCIAS . -- PRUEBAS DE RAÍZ UNITARIA . -- POTENCIA Y CONSISTENCIA DE LAS PRUEBAS DE DICKEY Y FULLER . -- INCREMENTANDO LA POTENCIA CON UNA PRUEBA LM . -- ¿RETORNO A LA NORMALIDAD? . -- PROYECCIONES Y RAÍCES UINITARIAS . -- PARÁMETROS FASTIDIOSOS Y POSIBLES SOLUCIONES . -- ESTIMACIÓN E INFERENCIA CON SERIES NO ESTACIONARIAS . -- COINTEGRACIÓN . -- REPRESENTACIONES . -- AUSENCIA DE COINTEGRACIÓN Y REGRESIONES ESPURIAS . -- ESTIMACIÓN E INFERENCIA . -- INFERENCIA SOBRE EL MULTIPLICADOR DE LARGO PLAZO
650			_aECONOMETRÍA
700			_aWINKELRIED, DIEGO
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