Simulación de modelos financieros, 2014
- 1A. ed
- BOGOTÁ ALFAOMEGA 2014
- 512 22.6
Presentación . -- Introducción al proceso de decisión bajo condiciones de riesgo e incertidumbre . -- Conceptos elementales de estadística . -- Medidas de posición y de dispersión . -- Distribuciones de probabilidad discreta . -- Distribuciones de probabilidad continua . -- Números aleatorios . -- Análisis de sensibilidad tradicional . -- Introducción a la simulación de Montecarlo . -- Simulación de Montecarlo y análisis de sensibilidad con el software simular . -- Utilizando la información histórica para determinar distribuciones de probabilidad . -- Técnicas de pronóstico y predicción . -- Análisis de optimización y simulación . -- Problemas de decisión vinculados a la investigación de operaciones . -- Proyección de estados financieros y valuación de acciones . -- Modelos de portafolios de inversión . -- Dinámica de precios y valuación de opciones . -- Instrumentos financieros de renta fija