Riesgos de mercado. Fundamentos, modelos y aplicaciones
- 1A. ed
- MADRID GARCETA GRUPO EDITORIAL 2016
- 218 24.0
Riesgos de mercado . -- Modelos de los factores de riesgo . -- Volatilidad, correlaciones y griegas . -- Valor en riesgo (VaR) . -- VaR de instrumentos financieros) . -- Medidas coherentes de riesgo. expected shortfall . -- Contraste de los modelos . -- Pruebas de estrés . -- Modelos de los factores de riesgo . -- Volatilidad, correlaciones y griegas . -- Valor en riesgo (VaR) . -- VaR de instrumentos financieros) . -- Medidas coherentes de riesgo. expected shortfall . -- Contraste de los modelos . -- Pruebas de estrés