MEDICIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE CRÉDITO
- 1A. ed
- MEXICO LIMUSA 2004
- 269 22.8
LOS MÉTODOS DE CALIFICACIÓN DE CARTERA Y SU IMPORTANCIA PARA LOS PARADIGMAS DE MEDICIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO . -- MODELOS DE PERDIDA ESPERADA . -- UN MODELO DE SCORING PARA BONOS DE MERCADOS EMERGENTES . -- MODELOS DE INCUMPLIMIENTO; CREDIT RISK+ Y EL ENFOQUE ACTUARIAL . -- MODELOS DE VALUACIÓN A MERCADO: CREDITMETRICS, MODELO Y APLICACIÓN . -- COMPARACIONES ENTRE MODELOS DE INCUMPLIMIENTO Y DE ESTADOS MÚLTIPLES . -- SUFICIENCIA DE CAPITAL Y RIESGO CRÉDITO