INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES. 4TA. ED.
- 1A. ed
- MADRID 2002
- 576 19.5
FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS DE FUTUROS Y A PLAZO (FORWARD) . -- DETERMINACIÓN DE PRECIOS A PLAZO Y DE LOS FUTUROS . -- ESTRATEGIAS DE COBERTURA CON CONTRATOS DE FUTUROS . -- MERCADOS DE TIPOS DE INTERÉS . -- SWAPS . -- FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS DE OPCIONES . -- PROPIEDADES DE LAS OPCIONES SOBRE ACCIONES . -- ESTRATEGIAS ESPECULATIVAS UTILIZANDO OPCIONES . -- VALORACIÓN DE OPCIONES SOBRE ACCIONES: EL MODELO BLACK - SCHOLES . -- OPCIONES SOBRE ÍNDICES BURSÁTILES Y DIVISAS . -- OPCIONES SOBRE CONTRATOS DE FUTUROS . -- CURVAS (O SONRISAS) DE VOLATILIDAD . -- LAS LETRAS GRIEGAS . -- VALOR EN RIESGO . -- VALORACIÓN MEDIANTE ARBOLES BINOMIALES . -- OPCIONES SOBRE TIPOS DE INTERÉS . -- OPCIONES EXÓTICAS Y OTROS PRODUCTOS NO ESTÁNDAR . -- DERIVADOS SOBRE CRÉDITO, CLIMA, ENERGÍA Y SEGUROS . -- LAS CATÁSTROFES CON DERIVADOS Y LO QUE PODEMOS APRENDER DE ELLAS