ECONOMETRÍA 5A EDICIÓN (Registro nro. 51011)
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000 -CABECERA | |
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campo de control de longitud fija | 00619nam a2200193Ia 4500 |
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
campo de control | OSt |
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
campo de control | 20181023043908.0 |
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
campo de control de longitud fija | 24418b pe ||||| |||| 00| 0 spa d |
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
Centro/agencia transcriptor | Transcribing agency |
082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
Número de clasificación | 330.015195.GUJA.00 |
100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
Nombre de persona | GUJARATI, DAMODAR N. |
100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
Término indicativo de función/relación | Autor |
245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
Título | ECONOMETRÍA 5A EDICIÓN |
250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
Mención de edición | 5A. ed |
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
Lugar de publicación, distribución, etc. | MEXICO |
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
Nombre del editor, distribuidor, etc. | MC GRAW HILL |
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
Fecha de publicación, distribución, etc. | 2010 |
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
Extensión | 921 |
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
Dimensiones | 26.5 |
505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
Nota de contenido con formato | PARTE UNO MODELO DE REGRESIÓN UNIECUACIONALES. . -- NATURALEZA DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN. . -- ANÁLISIS DE REGRESIÓN CON DOS VARIABLES. . -- MODELO CLÁSICO DE REGRESIÓN LINEAL NORMAL. . -- REGRESIÓN CON DOS VARIABLES: ESTIMACIÓN PRO INTERVALOS Y PRUEBAS DE HIPÓTESIS. . -- EXTENSIONES DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL CON DOS VARIABLES. . -- ANÁLISIS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE: EL PROBLEMA DE ESTIMACIÓN. . -- ANÁLISIS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE: EL PROBLEMA DE LA INFERENCIA. . -- MODELOS DE REGRESIÓN CON VARIABLES DICÓTOMAS. . -- PARTE DOS FLEXIBILIZACIÓN DE LOS SUPUESTOS DEL MODELO CLÁSICO. . -- MULTICOLINEALIDAD: ?QUÉ PASA SI LAS REGRESORAS ESTÁN CORRELACIONADAS? . -- HETEROSCEDASTICIDAD: ?QUÉ PASA SI LA VARIANZA DEL ERROR NO ES CONSTANTE? . -- AUTOCORRELACIÓN: ?QUÉ PASA SI LOS TÉRMINOS DE ERROR ESTÁN CORRELACIONADOS? . -- CREACIÓN DE MODELOS ECONOMÉTRICOS: ESPECIFICACIÓN DEL MODELO Y PRUEBAS DE DIAGNÓSTICOS. . -- PARTE TRES TEMAS DE ECONOMETRÍA. . -- MODELOS DE REGRESIÓN NO LINEALES. . -- MODELOS DE REGRESIÓN DE RESPUESTA CUALITATIVA. . -- MODELOS DE REGRESIÓN CON DATOS DE PANEL. . -- MODELOS ECONOMÉTRICOS DINÁMICOS: MODELOS AUTORREGRESIVOS Y DE REZAGOS DISTRIBUIDOS. . -- PARTE CUATRO MODELOS DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS Y ECONOMETRÍA DE SERIES DE TIEMPO. . -- MODELOS DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS. . -- EL PROBLEMA DE LA IDENTIFICACIÓN. . -- MÉTODO DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS. . -- ECONOMETRÍA DE SERIES DE TIEMPO: ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS. . -- ECONOMETRÍA DE SERIES DE TIEMPO: PRONÓSTICOS. . -- REVISIÓN DE ALGUNOS CONCEPTOS ESTADÍSTICOS. . -- NOCIONES BÁSICAS DE ÁLGEBRA MATRICIAL. . -- MÉTODO MATRICIAL PARA EL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL. . -- TABLAS ESTADÍSTICAS. . -- RESULTADOS DE COMPUTADORAS DE EVIEWS, MINITAB, EXCEL Y STATA. . -- DATOS ECONÓMICOS EN LA WORLD WIDE WEB. |
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ECONOMÍA |
700 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
Nombre de persona | PORTER, DAWN C. |
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
Tipo de ítem Koha | Libros |
Fuente del sistema de clasificación o colocación |
Estado de retiro | Estado de pérdida | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
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BIBCE-CSSOC (Biblioteca Central - 2do piso) | Biblioteca Central | Biblioteca Central | 2018-11-06 | 1 | 330.015195.GUJA.00 | 59195 | 2019-06-13 | 2019-06-12 | 1e. | 2018-11-06 | Libros |